Optionspreis

Optionspreis - Wie heißt der Preis, zu dem eine Option gekauft werden kann?

Sie werden in der Literatur häufig den Begriff fairer Preis wiederfinden.

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Gemeint ist damit der Preis, der für eine Option sowohl vom Käufer als auch vom Verkäufer als gerecht empfunden wird. Die Berechnung des fairen Preises einer Option ist nicht einfach.

Der Preis einer Option hängt zum einen von ihren Ausstattungsmerkmalen ab, hier der aktuelle Preis des Basiswerts, der Ausübungspreis, die Restlaufzeit bis zum Ausübungsdatum, zum anderen von optionspreis zugrunde gelegten Modell für die zukünftige Entwicklung des Basiswertes und anderer Marktparameter. Je stärker der Preis schwankt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeitdass sich der Wert des Basiswertes stark verändert und damit der innere Wert der Option steigt oder sinkt.

Es gibt viele Einflussfaktoren die den Wert einer Option nach oben oder nach unten beeinflussen können. All diese Faktoren müssen in einem Modell zusammengefasst werden. Zur Berechnung des Optionspreises sind mehrere Herangehensweisen und daraus resultierend unterschiedliche Berechnungsmodelle bekannt.

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Die eigentliche Berechnung des Preises optionspreis optionspreis recht anspruchsvoll und würde den Rahmen unserer Optionen-Serie sprengen.

Als nächstes haben wir die Volatilität des Basiswertes. Gemeint sind hiermit die erwarteten Schwankungen der Aktie in der Zukunft. Je höher die Volatilität ist desto besser ist das im Allgemeinen für den Wert der Option.

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Der Ausübungspreis spielt selbstverständlich auch eine Rolle für die Preisfindung der Option. An diesem wird festgemacht, ob die Option zum aktuellen Zeitpunkt mit Gewinn oder Verlust verkauft werden könnte.

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Dies haben wir im Teil 3 unserer Optionenserie näher betrachtet. Optionspreis weitere nicht unerhebliche Rolle spielt die Restlaufzeit.

Der Optionspreis ist der Betrag, den der Optionskäufer an den Optionsverkäufer zahlt. Da Optionen einen Versicherungs-Charakter aufweisen, wird der Optionspreis auch als Optionsprämie bezeichnet. Zu beachten ist das Bezugsverhältnis bzw. Eine Aktienoption bezieht sich bspw. Futures-Optionen haben je nach Underlying verschiedene Multiplikatoren, auf die es zu achten gilt.

Hinzu kommt noch die Betrachtung des risikofreien kurzfristigen Zinssatzes am Markt. Der letzte Einflussfaktor ist die Dividendenzahlung.

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Bei einer Option auf Aktien stellen sich diejenigen Optionen besser, für deren Aktien keine Dividenden gezahlt werden. Dies liegt daran, dass es bei Dividendenauszahlungen besser wäre die Option optionspreis, da man sonst auf die Dividenden verzichtet. Dies geschieht durch partielle Ableitungen, d.

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Diese Berechnungen sind durch griechische Buchstaben gekennzeichnet. Da Sie diese häufig zur Beurteilung einer Option, zum Beispiel im Internet, mit angegeben sehen wollen wir uns diese Griechen einmal anschauen.

Da haben wir als erstes Delta: Delta gibt an, wie sich der Preis der Option ändert wenn sich der Kurs des Basiswertes um eine Einheit ändert. Delta bezieht sich optionspreis auf das Optionspreis Preis des Basiswertes.

Wie heißt der Preis, zu dem eine Option gekauft werden kann?

Oder andersrum ausgedrückt die Aktie verliert nach der Dividendenauszahlung den Dividendenbetrag an Wert, der Halter der Option profitiert jedoch nicht von der Dividendenauszahlung ist aber durch den Wertverlust in der Aktie betroffen. Omega Omega bezeichnet man als Elastizität.

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Das ist die prozentuale Veränderung der Option bei einer ein-prozentigen Veränderung des Basiswertes. Omega wird auch als effektiver Optionspreis bezeichnet.

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Hier soll deutlich gemacht werden wie der Preis der Option reagiert wenn die Volatilität steigt oder fällt. Theta Theta bezieht sich auf die Restlaufzeit. Es gibt an wie stark sich der Wert einer Option verändert, wenn sich die Restlaufzeit um einen Tag verkürzt.

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