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Griechen (Greeks): Sensitivitätskennzahlen bei Optionen

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Der Wert ist bei der Fälligkeit einer Option immer nur davon abhängig, wo sich der Kurs des Underlyings im Verhältnis zu dem Ausübungspreis einer Option befindet.

Mit Hilfe einer einfachen Subtraktion oder Addition kann dieser Wert errechnet werden.

Optionsgriechen – Kennzahlen im Optionshandel

Allerdings sind Veränderungen von Optionspreisen während der Laufzeit einer Option wesentlich komplexer. Anleger, die sich an der Terminbörse Eurex bewegen, müssen aus diesem Grund wissen und einschätzen können, wie sich der Wert einer Option unter bestimmten Bedingungen während der Laufzeit verändert und welche Faktoren Einfluss auf den Optionspreis nehmen können.

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Hierfür lassen sich die sogenannten Sensitivitätskennzahlen bestimmen. Die wichtigsten Optionsgriechen Diese mit griechischen Buchstaben bezeichneten Kennzahlen liefern einem Anleger eben diese Informationen. Wenn sich das Zinsniveau ändert, nimmt dies Einfluss auf die von den Investoren erwarteten Renditen auf die Basiswerte.

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Eine Änderung im Zinssatz wirkt sich damit auch auf den Wert von Optionen aus. Wie bei allen übrigen Kennzahlen wird auch hier die Betrachtung c.

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  • Der Preis einer Option hängt zum einen von ihren Ausstattungsmerkmalen ab, hier der aktuelle Preis des Basiswerts, der Ausübungspreis, die Restlaufzeit bis zum Ausübungsdatum, zum anderen von dem zugrunde gelegten Modell für die zukünftige Entwicklung des Basiswertes und anderer Marktparameter.
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Das bedeutet, dass alle anderen Einflussfaktoren auf den Optionspreis gleich bleiben. Calls steigen im Wert, wenn es zu einem Anstieg des Basiswertes kommt.

Deshalb ist das Optionshandel griechen einer Call-Option grundsätzlich positiv. Bei Puts, deren Wert sinkt, wenn der Basiswert ansteigt, ist demzufolge das Delta grundsätzlich negativ.

Somit würde ein Call mit einem Delta von 0,5 entsprechend 0,50 Euro gewinnen, wenn optionshandel griechen Wert des Underlyings um 1 Euro steigt.

  1. Options-Griechen ᐅ Alles über Delta, Gamma, Vega, Theta
  2. Was sind die Greeks? | Wissen zu Finanzderivaten
  3. Griechen (Greeks) » Was sind Options-Griechen?
  4. Option (Wirtschaft) – Wikipedia

Sollten die übrigen Einflussfaktoren gleich bleiben, so ist es nicht möglich, dass sich der Preis einer Option stärker verändert, als der Preis des Basiswertes selbst. Deshalb befindet sich das Delta einer Call-Option grundsätzlich zwischen 0 und 1.

Das Delta einer Put-Option liegt moderne berufe fernarbeit zwischen 0 und minus 1.

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Hat ein Anleger zum Beispiel eine Kaufoption mit einem Strike von Euro, während dessen sich der Basiswert bei einem Kurs von 10 Euro befindet, so kann die Erhöhung des Kurses des Underlyings von 10 auf 11 Euro praktisch keinen Einfluss auf den Optionspreis nehmen.

Hier verfügt die Option über einen hohen inneren Wert — 90 Euro — und einen sehr geringen Zeitwert. Damit bewegt sich die Option parallel zu dem Underlying.

Griechen und ihr Einfluss auf den Optionshandel

Das Delta liegt bei 1. Deshalb verfügt ein Short-Call über ein Delta zwischen 0 und minus 1.

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  • Dabei geht es um die sogenannten Optionsgriechen, die auch als Sensitivitätskennzahlen für Optionen bekannt sind.
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  • Dennoch muss gesagt sein, dass der Zugang zur Materie einfacher ist, als er auf den ersten Blick zu sein scheint und das liegt vor allem an den Griechen.
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Ein Short-Put hat ein Delta zwischen 0 und 1. Dieser umgekehrte Fall bei dem Wechsel von einer Long-Optionsposition zu einer Short-Optionsposition gilt ferner auch für die übrigen Kennzahlen.

Dieses wird nicht selten als Delta des Deltas beschrieben. Das Delta einer Call-Option steigt bei einem ansteigenden Kurs des Underlyings, bis es 1 erreicht hat, während sich das Delta einer Put-Option in der gleichen Situation von dem negativen Bereich heraus immer weiter dem Wert 0 annähert.

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Es steigt also ebenfalls an. Dahingegen besitzen ein verkauftes Put oder Call stets ein negatives Gamma. Ein sehr niedriges, negatives oder hohes, positives Gamma deutet immer darauf hin, dass es sich um eine sehr riskante Position handelt. Denn das Gamma zeigt auf, wie lange es dauert, bis eine Option vollständig an den Bewegungen eines Basiswertes partizipiert.

Der Basiswert muss sich bei einem hohen positiven Gamma-Wert nur noch geringfügig in die gewünschte Richtung bewegen, bevor der Optionsinhaber vollständig an den entsprechenden Kursbewegungen partizipieren kann.

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Andererseits spekuliert der Verkäufer der jeweiligen Option auf eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Die Option soll möglichst wertlos optionshandel griechen, der Verkäufer würde sodann optionshandel griechen volle Optionsprämie als Gewinn erhalten.

Options-Griechen sind Kennzahlen bzw. Sensitivitäten, die für ein erfolgreiches Trading von Optionen sehr hilfreich sind.

Für den Wert einer Option stellt die Volatilität eine der wichtigsten Einflussfaktoren dar. Je höher die Volatilität in einem Basiswert ist, desto mehr Wert weist eine Option auf. Die Volatilität wird mathematisch mit Hilfe der Standardabweichung der stetig verzinsten Rendite eines Basiswertes berechnet. Denn der Wert der Option ist in diesem Augenblick gegenüber Preisveränderungen im Basiswert am empfindlichsten.

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Wie wir bereits erfahren haben, besteht der Wert einer Option mindestens teilweise aus dem Zeitwert. Dieser wird mit abnehmender Optionen-Restlaufzeit geringer. Selbst wenn sich keine der übrigen Parameter zur Preisberechnung der Option verändert, verliert die Option täglich einen Teil des Wertes, da der Zeitwert absinkt.

So bedeutet ein Theta von ätheralgorithmus 0,10, dass eine Option am nächsten Tag 0,10 Euro weniger wert sein wird als heute, selbst wenn alle übrigen Parameter gleich bleiben.

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