Die optionsprämie ist der innere wert der option

Optionsprämie

Die Optionsprämie bezeichnet den Optionspreis und ist daher ein essenzieller Bestandteil des Optionshandels.

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Dabei gibt es verschiedene Faktoren, die bei der Bildung der Optionsprämie berücksichtigt werden müssen. Aber wie können diese Faktoren zunutze gemacht werden?

Die Optionsprämie

Erlerne die Strategie, die dir einen statistischen und wissenschaftlich belegbaren Vorteil an der Börse verschafft. Bei einer Optionsprämie handelt es sich um den Preis einer Option.

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  • Wir wählen einen Strike von 12 Punkten und eine Restlaufzeit von 64 Tagen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Option letztendlich ausgeübt wird. Mit dieser Prämie zahlt der Käufer einer Option für die damit erlangten Rechte. Abhängig davon, ob es sich um eine Call oder Put Option handelt, darf dieser einen Basiswert an einem festgelegten Tag zu einem festgelegten Preis kaufen oder verkaufen.

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Die Risiken, die daraus dem Verkäufer einer Option entstehen, weil dieser den Kauf oder Verkauf gewährleisten muss, werden mit der Optionsprämie kompensiert. Sie ist vom Käufer an den Verkäufer zu zahlen und entschädigt für die entstehenden Risiken des Verkäufers. Hauptverantwortlich für die Bildung der Prämie sind der innere Wert, der Zeitwert sowie die implizite Volatilität einer Option oder deren Basiswertes.

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Berechnung der Optionsprämie Der tatsächliche Preis bzw. Diese tatsächliche Preisfindung ist zu unterscheiden von mathematischen Modellen, die ermitteln, wo der Preis einer jeweiligen Option zu einem gewissen Zeitpunkt stehen sollte.

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Der Strike ist der Preis, zu dem eine Option vom Käufer ausgeübt werden kann. Zu diesem Betrag kann er den Basiswert also kaufen oder verkaufen.

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Der Kurs des Basiswertes dagegen z. Anhand dieser Differenz lässt sich konsolidierung binärer optionen innere Wert einer Option ermitteln. Fällt der Kurs des Basiswertes jedoch unterhalb vom Strike Preis, verliert die Option an inneren Wert, bis dieser 0 wird.

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Diese Konstellation wird auch als Moneyness bezeichnet. Je weiter eine Option In the Money ist, desto höher ist die Optionsprämie. Je weiter sie Out of the Money notiert, desto günstiger ist sie.

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Restlaufzeit der Option Wenn das Ausübungsdatum einer Option in der fernen Zukunft liegt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für starke Kursschwankungen. Das bedeutet mehr Risiko für den Verkäufer einer Option, weil die Planbarkeit sinkt.

Was sind Optionsscheine?

Daher werden langlaufende Optionen sog. In der Folge wird dies mit einer steigenden Optionsprämie abgefangen. Der Begriff für diesen Preisbestandteil einer Option lautet Zeitwert.

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Streng zu unterscheiden ist aus diesem Grund auch die historische bzw. Beispiel einer Optionsprämie Anhand der oben dargestellten Faktoren soll die Optionspreisbildung hier veranschaulicht werden. Die verwendeten Werte dienen nur als Beispiel.

Der Optionspreis ist der Betrag, den der Optionskäufer an den Optionsverkäufer zahlt. Da Optionen einen Versicherungs-Charakter aufweisen, wird der Optionspreis auch als Optionsprämie bezeichnet.

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